Сравнение RVNL с PYPG
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs -75.88% for PYPG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -57.23%.
RVNL
- 1 день
- -19.35%
- 1 месяц
- 21.38%
- С начала года
- -45.20%
- 6 месяцев
- -37.35%
- 1 год
- -16.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- -21.02%
- С начала года
- -57.23%
- 6 месяцев
- -62.71%
- 1 год
- -75.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVNL и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -45.20% | 117.81% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -57.23% | -22.93% |
Correlation
The correlation between RVNL and PYPG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. PYPG — Ранг доходности на риск
RVNL
PYPG
Сравнение RVNL c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVNL | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.77 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.96 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.50 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVNL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | -0.97 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.75 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RVNL и PYPG
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -79.52% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -79.52% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.98% | -78.62% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -38.27% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 50.63% | -10.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и PYPG
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.10% | 13.79% | +23.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.68% | 68.45% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.61% | 78.05% | +49.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.00% | 78.51% | +46.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.00% | 78.51% | +46.49% |
Сравнение комиссий RVNL и PYPG
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и PYPG
Ни RVNL, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and PYPG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (37.10%) compared to PYPG (13.79%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, RVNL leads with -16.81% vs -75.88% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PYPG has been the lower-risk option at 13.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RVNL has performed better with a -16.81% return vs -75.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.75% for PYPG.
RVNL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор