PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNL с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNL с BSMW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - RVNL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. RVNL is actively managed, while BSMW is passively managed. Over the past year, RVNL returned -16.81% vs 6.39% for BSMW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности RVNL и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNL показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у BSMW с доходностью 1.26%.

RVNL

1 день
-19.35%
1 месяц
21.38%
С начала года
-45.20%
6 месяцев
-37.35%
1 год
-16.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.39%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNL и BSMW

2026 (YTD)2025
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		-45.20%117.81%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.26%6.86%

Correlation

The correlation between RVNL and BSMW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов RVNL и BSMW

Секторы
RVNL
BSMW

Потребительский циклический сектор

66.7%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RVNL
66.7%
BSMW
0.3%

Сырьевые материалы

RVNL

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

RVNL

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

RVNL

-

BSMW

-

Энергетика

RVNL

-

BSMW

-

Финансовые услуги

RVNL

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

RVNL

-

BSMW

-

Промышленность

RVNL

-

BSMW

-

Недвижимость

RVNL

-

BSMW

-

Технологии

RVNL

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

RVNL

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RVNL:
RVNL с AMDLRVNL с LINTRVNL с NVDRVNL с TSDDRVNL с TSYYRVNL с MULLRVNL с MUU
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с CRWLBSMW с MRALBSMW с WEEIBSMW с RSPGBSMW с MLPA

Доходность на риск

RVNL vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNL
Ранг доходности на риск RVNL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNL c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNLBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.30

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.29

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.20

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

6.91

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNL vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNL на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BSMW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNL и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNLBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.30

-2.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.69

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RVNL и BSMW

Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNLBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.92%

-7.57%

-65.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.92%

-2.92%

-70.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.98%

-1.02%

-56.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.22%

-1.72%

-38.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

0.93%

+39.37%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNL и BSMW

GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 37.10% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNLBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.10%

0.89%

+36.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.68%

1.97%

+91.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

127.61%

2.79%

+124.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.00%

5.00%

+120.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.00%

5.00%

+120.00%

Сравнение комиссий RVNL и BSMW

RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNL и BSMW

RVNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.

ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%
RVNL
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RVNL and BSMW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNL has higher volatility (37.10%) compared to BSMW (0.89%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs BSMW's -7.57%.

On 1-year performance, BSMW leads with 6.39% vs -16.81% for RVNL. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSMW has performed better with a 6.39% return vs -16.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for RVNL.

RVNL is categorized as Leveraged Equities, while BSMW is Municipal Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNL и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор