Сравнение RUSC с CVSM
RUSC (U.S. Small Cap Equity Active ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUSC charges 0.64%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности RUSC и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RUSC
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 14.80%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RUSC и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 7.69% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between RUSC and CVSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RUSC vs. CVSM — Ранг доходности на риск
RUSC
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RUSC c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Small Cap Equity Active ETF (RUSC) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RUSC | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RUSC и CVSM
Максимальная просадка RUSC за все время составила -9.18%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSC и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RUSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.18% | -3.36% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.33% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.01% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RUSC и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RUSC | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 11.11% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.11% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.11% | +6.93% |
Сравнение комиссий RUSC и CVSM
RUSC берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUSC и CVSM
Дивидендная доходность RUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% |
RUSC U.S. Small Cap Equity Active ETF | 0.31% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
RUSC and CVSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVSM is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVSM is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for RUSC.
RUSC has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Russell and CresAlta. Their fees differ too: 0.64% for RUSC and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для RUSC и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор