PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUI.PA с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUI.PA с VEIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUI.PA (Rubis) is a stock, while VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, RUI.PA returned 5.36%/yr vs 11.50%/yr for VEIPX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUI.PA и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rubis (RUI.PA) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RUI.PA торгуется в EUR, в то время как VEIPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEIPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUI.PA показывает доходность 10.79%, а VEIPX немного ниже – 10.48%. За последние 10 лет акции RUI.PA уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 5.36% против 11.50% соответственно.

RUI.PA

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.88%
С начала года
10.79%
6 месяцев
9.70%
1 год
32.65%
3 года*
19.84%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.36%

VEIPX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.79%
С начала года
10.48%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.67%
3 года*
14.41%
5 лет*
11.86%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUI.PA и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUI.PA
Rubis		10.79%44.30%17.56%-1.42%0.76%-27.71%-27.87%20.70%-18.51%54.53%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.48%3.24%22.38%4.43%6.02%34.79%-5.51%28.04%-1.33%3.15%

Correlation

The correlation between RUI.PA and VEIPX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rubis

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RUI.PA:
RUI.PA с TTE.PARUI.PA с SPYRUI.PA с VOORUI.PA с MGKRUI.PA с GOLDRUI.PA с VUGRUI.PA с PAH3.DE
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

RUI.PA vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUI.PA
Ранг доходности на риск RUI.PA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUI.PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUI.PA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUI.PA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUI.PA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUI.PA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUI.PA c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rubis (RUI.PA) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUI.PAVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.64

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.14

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

14.47

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUI.PA vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUI.PA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIPX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUI.PA и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUI.PAVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.85

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RUI.PA и VEIPX

Максимальная просадка RUI.PA за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки VEIPX в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUI.PA и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUI.PAVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-48.64%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-5.14%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.37%

-18.63%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.36%

-18.63%

-25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.39%

-34.47%

-25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-0.28%

-13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-7.44%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.47%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RUI.PA и VEIPX

Rubis (RUI.PA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что RUI.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUI.PAVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.61%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

7.86%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

10.78%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

14.01%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

16.97%

+10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUI.PA и VEIPX

Дивидендная доходность RUI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности VEIPX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUI.PA
Rubis		5.72%6.33%11.43%8.53%7.56%6.85%4.61%2.90%3.20%2.27%3.09%2.88%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.07%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Часто задаваемые вопросы

RUI.PA and VEIPX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUI.PA и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор