Сравнение RTYS.L с IBTA.L
RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RTYS.L returned 6.19%/yr vs 1.87%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IBTA.L.
Доходность
Сравнение доходности RTYS.L и IBTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.46%.
RTYS.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 40.59%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 10.66%
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTYS.L и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTYS.L Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 17.84% | 12.51% | 10.09% | 18.90% | -21.01% | 13.97% | 19.89% | 24.61% | -12.53% | 15.42% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
Correlation
The correlation between RTYS.L and IBTA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | -0.04 |
The correlation between RTYS.L and IBTA.L shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTYS.L vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
RTYS.L
IBTA.L
Сравнение RTYS.L c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTYS.L | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.59 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 4.62 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 17.47 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTYS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.80 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.93 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RTYS.L и IBTA.L
Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTYS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.15% | -5.80% | -36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -0.74% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.71% | -0.89% | -27.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -5.70% | -26.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.13% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -0.97% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.20% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTYS.L и IBTA.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTYS.L | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 0.43% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 0.86% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 1.23% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 2.00% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 1.76% | +20.40% |
Сравнение комиссий RTYS.L и IBTA.L
RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTYS.L и IBTA.L
Ни RTYS.L, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RTYS.L and IBTA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for RTYS.L.
RTYS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while IBTA.L is Government Bonds. RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD, while IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for RTYS.L and 0.07% for IBTA.L.
Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор