PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTWO.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTWO.L с WLDS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).

RTWO.L и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RTWO.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTWO.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		2.11%11.33%9.23%20.06%-18.68%19.21%19.82%24.50%-11.44%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.35%20.30%6.77%17.09%-18.63%15.66%15.99%25.24%-12.82%
Разные валюты инструментов

RTWO.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTWO.L показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.

RTWO.L

1 день
3.10%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.11%
6 месяцев
4.57%
1 год
23.09%
3 года*
12.80%
5 лет*
4.87%
10 лет*
10.34%

WLDS.L

1 день
3.26%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.62%
1 год
28.43%
3 года*
14.34%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с ETRA.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с CUS1.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с AUCO.L
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYWWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.L

Сравнение комиссий RTWO.L и WLDS.L

RTWO.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WLDS.L в 0.35%.

WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

RTWO.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTWO.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTWO.LWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.66

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.27

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.05

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

10.75

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTWO.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTWO.L на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTWO.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTWO.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.32

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.41

+0.15

Корреляция

Корреляция между RTWO.L и WLDS.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTWO.L и WLDS.L

Ни RTWO.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RTWO.L и WLDS.L

Максимальная просадка RTWO.L за все время составила -42.35%, примерно равная максимальной просадке WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTWO.L и WLDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RTWO.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.35%

-33.26%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-11.09%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-21.55%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-4.33%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-6.47%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.14%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RTWO.L и WLDS.L

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что RTWO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTWO.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

10.69%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.05%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.99%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

19.46%

+1.95%