PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTNAX с DCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTNAX с DCINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTNAX (Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund) and DCINX (Dunham International Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, RTNAX returned 7.86%/yr vs 12.77%/yr for DCINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RTNAX charges 1.29%/yr vs 2.92%/yr for DCINX.

Доходность

Сравнение доходности RTNAX и DCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTNAX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у DCINX с доходностью 25.49%. За последние 10 лет акции RTNAX уступали акциям DCINX по среднегодовой доходности: 7.86% против 12.77% соответственно.

RTNAX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.34%
6 месяцев
13.47%
1 год
26.00%
3 года*
16.32%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.86%

DCINX

1 день
-0.69%
1 месяц
7.15%
С начала года
25.49%
6 месяцев
28.97%
1 год
52.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
13.74%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTNAX и DCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		11.34%30.15%2.73%13.43%-16.20%7.56%6.57%19.17%-16.58%27.94%
DCINX
Dunham International Stock Fund		25.49%46.37%7.65%15.98%-14.67%9.70%19.86%18.14%-14.27%24.40%

Correlation

The correlation between RTNAX and DCINX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.92

The correlation between RTNAX and DCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund

Dunham International Stock Fund

Часто сравнивают с RTNAX:
RTNAX с MSFTRTNAX с SPYRTNAX с RETSXRTNAX с TBGVXRTNAX с ASFYXRTNAX с BDJRTNAX с EPDIX
Часто сравнивают с DCINX:
DCINX с DCIDCINX с HWMIXDCINX с DAFGXDCINX с DAMDXDCINX с DCREXDCINX с DCEMXDCINX с DCDGX

Доходность на риск

RTNAX vs. DCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTNAX
Ранг доходности на риск RTNAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTNAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTNAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTNAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTNAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTNAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DCINX
Ранг доходности на риск DCINX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCINX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTNAX c DCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) и Dunham International Stock Fund (DCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTNAXDCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
3.38

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.32

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.51

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

18.10

-9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTNAX vs. DCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTNAX на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа DCINX равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTNAX и DCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTNAXDCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

3.38

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.90

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок RTNAX и DCINX

Максимальная просадка RTNAX за все время составила -39.58%, что меньше максимальной просадки DCINX в -61.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTNAX и DCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTNAXDCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.58%

-61.79%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.91%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.74%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-31.18%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-37.28%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.69%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-12.85%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.96%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RTNAX и DCINX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund (RTNAX) составляет 4.70%, в то время как у Dunham International Stock Fund (DCINX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что RTNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTNAXDCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.59%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.48%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

15.90%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.40%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.52%

-0.70%

Сравнение комиссий RTNAX и DCINX

RTNAX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии DCINX в 2.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTNAX и DCINX

Дивидендная доходность RTNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности DCINX в 8.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCINX
Dunham International Stock Fund		8.72%10.95%13.87%3.45%3.53%15.49%1.36%1.54%6.92%3.92%0.00%
RTNAX
Russell Investment Tax-Managed International Equity Fund		1.69%1.88%1.77%1.60%1.17%2.08%1.35%2.09%1.22%1.14%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RTNAX and DCINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DCINX has higher volatility (5.59%) compared to RTNAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, RTNAX dropped -39.58% vs DCINX's -61.79%.

DCINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTNAX и DCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор