Сравнение RSVAX с GETGX
RSVAX (Victory RS Value Fund) and GETGX (Victory Sycamore Established Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Victory. Over the past 10 years, RSVAX returned 9.12%/yr vs 10.49%/yr for GETGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSVAX charges 1.30%/yr vs 1.11%/yr for GETGX.
Доходность
Сравнение доходности RSVAX и GETGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSVAX показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у GETGX с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции RSVAX уступали акциям GETGX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.49% соответственно.
RSVAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 9.12%
GETGX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам RSVAX и GETGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSVAX Victory RS Value Fund | 5.88% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 11.24% | 2.11% | 9.53% | 9.86% | -3.05% | 31.20% | 7.56% | 28.10% | -10.50% | 15.45% |
Correlation
The correlation between RSVAX and GETGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.75 |
The correlation between RSVAX and GETGX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSVAX vs. GETGX — Ранг доходности на риск
RSVAX
GETGX
Сравнение RSVAX c GETGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Value Fund (RSVAX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSVAX | GETGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.15 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 6.65 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSVAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.62 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок RSVAX и GETGX
Максимальная просадка RSVAX за все время составила -59.23%, что больше максимальной просадки GETGX в -49.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSVAX и GETGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSVAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.23% | -49.09% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -7.50% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.98% | -20.42% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -20.42% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.49% | -41.06% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | 0.00% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -5.51% | -8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.42% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSVAX и GETGX
Victory RS Value Fund (RSVAX) и Victory Sycamore Established Value Fund (GETGX) имеют волатильность 3.01% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSVAX | GETGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.06% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 8.72% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.35% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 17.06% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 19.24% | -0.04% |
Сравнение комиссий RSVAX и GETGX
RSVAX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GETGX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSVAX и GETGX
Дивидендная доходность RSVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности GETGX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GETGX Victory Sycamore Established Value Fund | 4.32% | 4.39% | 11.30% | 5.79% | 7.89% | 8.04% | 5.12% | 5.70% | 10.23% | 2.89% | 1.20% | 11.26% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.34% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RSVAX and GETGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GETGX has higher volatility (3.06%) compared to RSVAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, RSVAX dropped -59.23% vs GETGX's -49.09%.
GETGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSVAX и GETGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор