PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

RSSY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и UNOV

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%4.72%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий RSSY и UNOV

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии UNOV в 0.79%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Доходность на риск

RSSY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.71

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.25

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.78

-0.41

Корреляция

Корреляция между RSSY и UNOV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и UNOV

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и UNOV

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-13.84%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-5.78%

-11.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.93%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.69%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.23%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и UNOV

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

2.73%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

4.56%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

8.51%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

6.78%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

7.77%

+11.14%