PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSSY с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

RSSY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RSSY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSSY и FTIF

2026 (YTD)20252024
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, RSSY показывает доходность 16.06%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий RSSY и FTIF

RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

RSSY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSYFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.37

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.93

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

9.09

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSY на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Корреляция

Корреляция между RSSY и FTIF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSY и FTIF

Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок RSSY и FTIF

Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

RSSYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-27.83%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.91%

-17.27%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-1.03%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.28%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

3.51%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSY и FTIF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что RSSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSSYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.87%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.65%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.54%

22.97%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.27%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

19.27%

-0.36%