Сравнение RSSY с AFOS
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSSY показывает доходность 32.45%, а AFOS немного ниже – 32.04%.
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 6.54% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between RSSY and AFOS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
RSSY
AFOS
Сравнение RSSY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 4.35 | -3.60 |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и AFOS
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -11.52% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.29% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -1.37% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 20.19% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.19% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 20.19% | -1.84% |
Сравнение комиссий RSSY и AFOS
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и AFOS
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and AFOS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Return Stacked and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор