PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RSSL is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 46.73% for FESM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. RSSL charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и FESM

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%11.62%

Correlation

The correlation between RSSL and FESM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between RSSL and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и FESM

Секторы
RSSL
FESM

Промышленность

17.6%
19.1%

Технологии

17.0%
21.6%

Здравоохранение

16.5%
15.7%

Финансовые услуги

15.8%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.4%

Недвижимость

6.1%
4.2%

Энергетика

6.1%
7.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.4%

Промышленность

RSSL
17.6%
FESM
19.1%

Технологии

RSSL
17.0%
FESM
21.6%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
FESM
15.7%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
FESM
7.4%

Недвижимость

RSSL
6.1%
FESM
4.2%

Энергетика

RSSL
6.1%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
FESM
3.5%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
FESM
2.0%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
FESM
3.1%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
FESM
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

RSSL vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.48

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.34

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.61

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

16.60

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.48

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.29

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RSSL и FESM

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-26.93%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.18%

-0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.59%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-4.79%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.82%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и FESM

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеют волатильность 5.77% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.64%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

13.32%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

18.98%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

21.26%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

21.26%

+1.20%

Сравнение комиссий RSSL и FESM

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и FESM

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RSSL and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to FESM (5.64%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 39.24% for RSSL. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 39.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

RSSL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор