Сравнение RSPFX с CBYYX
RSPFX (Victory RS Partners Fund) and CBYYX (Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y) are both mutual funds - RSPFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while CBYYX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Victory. Over the past year, RSPFX returned 20.03% vs 10.85% for CBYYX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. RSPFX charges 1.45%/yr vs 1.46%/yr for CBYYX.
Доходность
Сравнение доходности RSPFX и CBYYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPFX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у CBYYX с доходностью 2.27%.
RSPFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.97%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 11.09%
CBYYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPFX и CBYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RSPFX Victory RS Partners Fund | 11.59% | 2.50% | 14.86% | 7.66% |
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 2.27% | 11.09% | 15.69% | 3.43% |
Correlation
The correlation between RSPFX and CBYYX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPFX vs. CBYYX — Ранг доходности на риск
RSPFX
CBYYX
Сравнение RSPFX c CBYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Partners Fund (RSPFX) и Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPFX | CBYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -28.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 8.74 | -7.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 121.08 | -119.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 426.15 | -420.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPFX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 8.97 | -7.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.45 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок RSPFX и CBYYX
Максимальная просадка RSPFX за все время составила -59.26%, что больше максимальной просадки CBYYX в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPFX и CBYYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPFX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.26% | -8.72% | -50.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -0.09% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | 0.00% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -1.31% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.03% | +3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPFX и CBYYX
Victory RS Partners Fund (RSPFX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y (CBYYX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что RSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPFX | CBYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.20% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 0.60% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 1.23% | +14.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 8.21% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.08% | 8.21% | +13.87% |
Сравнение комиссий RSPFX и CBYYX
RSPFX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии CBYYX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPFX и CBYYX
Дивидендная доходность RSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CBYYX в 8.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBYYX Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y | 8.93% | 9.14% | 10.33% | 9.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPFX Victory RS Partners Fund | 4.89% | 5.45% | 5.79% | 5.66% | 8.92% | 16.56% | 1.52% | 9.92% | 24.51% | 23.61% | 5.62% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
RSPFX and CBYYX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSPFX has higher volatility (4.20%) compared to CBYYX (0.20%). In terms of maximum drawdown, RSPFX dropped -59.26% vs CBYYX's -8.72%.
CBYYX currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSPFX и CBYYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор