PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSP с VWRD.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSP returned 12.15%/yr vs 12.94%/yr for VWRD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSP charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности RSP и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у VWRD.L с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции RSP уступали акциям VWRD.L по среднегодовой доходности: 12.15% против 12.94% соответственно.

RSP

1 день
0.91%
1 месяц
3.92%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.34%
1 год
21.34%
3 года*
14.66%
5 лет*
8.59%
10 лет*
12.15%

VWRD.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.00%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.90%
1 год
26.46%
3 года*
19.78%
5 лет*
10.91%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSP и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.96%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.27%22.39%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.35%

Correlation

The correlation between RSP and VWRD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.56

The correlation between RSP and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSP и VWRD.L

Секторы
RSP
VWRD.L

Технологии

20.9%
34.2%

Промышленность

14.2%
9.0%

Финансовые услуги

13.9%
14.9%

Здравоохранение

11.1%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.3%

Недвижимость

6.1%
1.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.2%

Энергетика

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.0%

Технологии

RSP
20.9%
VWRD.L
34.2%

Промышленность

RSP
14.2%
VWRD.L
9.0%

Финансовые услуги

RSP
13.9%
VWRD.L
14.9%

Здравоохранение

RSP
11.1%
VWRD.L
8.2%

Потребительский циклический сектор

RSP
10.0%
VWRD.L
9.2%

Потребительский защитный сектор

RSP
6.4%
VWRD.L
4.3%

Недвижимость

RSP
6.1%
VWRD.L
1.1%

Коммунальные услуги

RSP
5.7%
VWRD.L
2.2%

Энергетика

RSP
4.0%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

RSP
3.9%
VWRD.L
2.6%

Коммуникационные услуги

RSP
3.9%
VWRD.L
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

RSP vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.01

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.00

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.91

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.63

11.88

-2.25

RSP vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSP и VWRD.L

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки VWRD.L в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-33.83%

-26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.80%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.81%

-16.25%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-26.02%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-33.83%

-5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.99%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-4.51%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.16%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и VWRD.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что RSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.40%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

10.29%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

12.77%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.38%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

15.73%

+2.63%

Сравнение комиссий RSP и VWRD.L

RSP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и VWRD.L

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VWRD.L в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.47%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.25%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

RSP and VWRD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

RSP is categorized as S&P 500, while VWRD.L is Global Equities. RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for RSP and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSP и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор