PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNYX с FARMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNYX с FARMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RSNYX (Victory Global Energy Transition Fund Class Y) and FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RSNYX returned 30.98%/yr vs 4.00%/yr for FARMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSNYX charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for FARMX.

Доходность

Сравнение доходности RSNYX и FARMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNYX показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у FARMX с доходностью 19.50%.

RSNYX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.30%
С начала года
37.38%
6 месяцев
37.30%
1 год
101.78%
3 года*
34.92%
5 лет*
30.98%
10 лет*
13.36%

FARMX

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.66%
С начала года
19.50%
6 месяцев
19.38%
1 год
15.87%
3 года*
7.15%
5 лет*
4.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNYX и FARMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		37.38%70.14%16.28%-8.32%35.48%83.62%121.88%
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		19.50%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%

Correlation

The correlation between RSNYX and FARMX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RSNYX and FARMX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund Class Y

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Часто сравнивают с RSNYX:
RSNYX с BACIXRSNYX с CCCNXRSNYX с OEPIXRSNYX с TORIXRSNYX с NMFIXRSNYX с FNARXRSNYX с RSNRX
Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с MOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с VOO

Доходность на риск

RSNYX vs. FARMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNYX
Ранг доходности на риск RSNYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNYX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNYX c FARMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) и Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNYXFARMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.58
1.01

+3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.16
1.56

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.18

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.91

1.61

+7.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.19

3.21

+26.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNYX vs. FARMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNYX на текущий момент составляет 4.58, что выше коэффициента Шарпа FARMX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNYX и FARMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNYXFARMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58

1.01

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.21

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.76

-0.61

Просадки

Сравнение просадок RSNYX и FARMX

Максимальная просадка RSNYX за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FARMX в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNYX и FARMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNYXFARMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.31%

-30.27%

-59.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.89%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.28%

-19.81%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-30.27%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-4.08%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.29%

-12.83%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.94%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNYX и FARMX

Victory Global Energy Transition Fund Class Y (RSNYX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что RSNYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNYXFARMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.15%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

12.14%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

15.73%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

18.95%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.50%

19.70%

+11.80%

Сравнение комиссий RSNYX и FARMX

RSNYX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FARMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNYX и FARMX

Дивидендная доходность RSNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FARMX в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.54%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%
RSNYX
Victory Global Energy Transition Fund Class Y		3.19%4.39%1.89%2.67%1.07%0.04%0.26%0.25%

Часто задаваемые вопросы

RSNYX and FARMX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSNYX has higher volatility (5.40%) compared to FARMX (4.15%). In terms of maximum drawdown, RSNYX dropped -89.31% vs FARMX's -30.27%.

RSNYX currently has the higher Sharpe Ratio (4.58 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNYX и FARMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор