PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSNRX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSNRX с USSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSNRX (Victory Global Energy Transition Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - RSNRX is a Energy Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSNRX returned 13.48%/yr vs 15.48%/yr for USSCX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. RSNRX charges 1.48%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности RSNRX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSNRX показывает доходность 38.18%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью 22.01%. За последние 10 лет акции RSNRX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 13.48% против 15.48% соответственно.

RSNRX

1 день
-0.42%
1 месяц
5.81%
С начала года
38.18%
6 месяцев
40.35%
1 год
104.04%
3 года*
34.64%
5 лет*
30.74%
10 лет*
13.48%

USSCX

1 день
-1.31%
1 месяц
11.69%
С начала года
22.01%
6 месяцев
19.32%
1 год
43.08%
3 года*
27.94%
5 лет*
7.68%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSNRX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		38.18%69.60%15.94%-8.64%35.02%83.01%27.35%-24.49%-45.81%1.02%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		22.01%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between RSNRX and USSCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.44

The correlation between RSNRX and USSCX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Global Energy Transition Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с RSNRX:
RSNRX с FSELXRSNRX с DNLAXRSNRX с FFGCXRSNRX с RSEGXRSNRX с RSGRXRSNRX с SHOCRSNRX с RSPFX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с VOOG

Доходность на риск

RSNRX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSNRX
Ранг доходности на риск RSNRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSNRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSNRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSNRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSNRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSNRX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSNRXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.66
2.17

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.80

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.36

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.05

2.46

+6.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.61

8.54

+22.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSNRX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSNRX на текущий момент составляет 4.66, что выше коэффициента Шарпа USSCX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSNRX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSNRXUSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66

2.17

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.27

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.34

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RSNRX и USSCX

Максимальная просадка RSNRX за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSNRX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSNRXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.73%

-79.48%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-18.19%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.44%

-28.82%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-52.07%

+26.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.27%

-52.70%

-31.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.31%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.93%

-31.05%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.24%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSNRX и USSCX

Victory Global Energy Transition Fund (RSNRX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX) имеют волатильность 5.36% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSNRXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.13%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.25%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

20.67%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

28.70%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.51%

26.53%

+4.98%

Сравнение комиссий RSNRX и USSCX

RSNRX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSNRX и USSCX

Дивидендная доходность RSNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности USSCX в 7.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSNRX
Victory Global Energy Transition Fund		3.17%4.38%1.65%2.36%0.78%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.72%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

RSNRX and USSCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSNRX has higher volatility (5.36%) compared to USSCX (5.13%). In terms of maximum drawdown, RSNRX dropped -89.73% vs USSCX's -79.48%.

RSNRX currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSNRX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор