PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMOX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSMOX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RSMOX управляется Victory. Фонд был запущен 12 июл. 1995 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RSMOX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSMOX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		-4.65%6.26%23.99%17.91%-34.69%3.85%34.51%28.06%-7.57%20.87%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RSMOX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RSMOX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 7.62% против 13.73% соответственно.

RSMOX

1 день
3.93%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-6.12%
1 год
13.25%
3 года*
11.15%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
7.62%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RSMOX:
RSMOX с RSNRXRSMOX с USHYXRSMOX с USCRXRSMOX с USSPXRSMOX с VLIFXRSMOX с BARIXRSMOX с CBYYX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий RSMOX и TGFRX

RSMOX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

RSMOX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMOX
Ранг доходности на риск RSMOX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMOX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMOX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMOX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMOX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMOXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.06

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.59

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.93

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.48

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMOX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMOX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMOX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMOXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.34

Корреляция

Корреляция между RSMOX и TGFRX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMOX и TGFRX

RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%.

TTM20252024202320222021202020192018
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%38.37%4.10%0.00%19.42%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSMOX и TGFRX

Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSMOXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-95.35%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.01%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-95.35%

+42.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-95.35%

+42.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.75%

-92.38%

+65.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-31.67%

+12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

7.24%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMOX и TGFRX

Текущая волатильность для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) составляет 7.76%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSMOXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

12.37%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

24.40%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

35.36%

-10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

793.45%

-763.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

561.16%

-534.76%