Сравнение RSJN с PBFR
RSJN (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, RSJN returned 14.22% vs 12.96% for PBFR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSJN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности RSJN и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSJN показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.65%.
RSJN
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSJN и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | 7.07% | 7.86% | 5.05% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.65% | 10.44% | 5.27% |
Correlation
The correlation between RSJN and PBFR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between RSJN and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSJN vs. PBFR — Ранг доходности на риск
RSJN
PBFR
Сравнение RSJN c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSJN | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.62 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 24.33 | -10.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSJN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.01 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.55 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RSJN и PBFR
Максимальная просадка RSJN за все время составила -12.44%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSJN и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSJN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.44% | -8.50% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.07% | -2.82% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.63% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.53% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSJN и PBFR
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что RSJN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSJN | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.55% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 3.34% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 4.32% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.89% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 6.89% | +3.25% |
Сравнение комиссий RSJN и PBFR
RSJN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSJN и PBFR
RSJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
RSJN FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSJN and PBFR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSJN has higher volatility (1.11%) compared to PBFR (0.55%). In terms of maximum drawdown, RSJN dropped -12.44% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, RSJN leads with 14.22% vs 12.96% for PBFR. On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSJN has performed better with a 14.22% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for RSJN.
PBFR has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for RSJN.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for RSJN and 0.50% for PBFR.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSJN и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор