PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSI.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RSI.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RSI.TO (Rogers Sugar Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. RSI.TO operates in Confectioners (Consumer Defensive), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, RSI.TO returned 8.12%/yr vs 8.90%/yr for ACO-X.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RSI.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSI.TO показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 27.87%. За последние 10 лет акции RSI.TO уступали акциям ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 8.12% против 8.90% соответственно.

RSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
15.68%
6 месяцев
18.43%
1 год
28.61%
3 года*
11.90%
5 лет*
9.30%
10 лет*
8.12%

ACO-X.TO

1 день
-1.55%
1 месяц
4.96%
С начала года
27.87%
6 месяцев
34.61%
1 год
45.63%
3 года*
25.23%
5 лет*
14.22%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSI.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		15.68%7.81%16.22%0.71%1.50%12.89%22.74%-3.50%-8.26%-1.78%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		27.87%23.29%28.83%-4.26%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Correlation

The correlation between RSI.TO and ACO-X.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RSI.TO:

CA$1.02B

ACO-X.TO:

CA$8.04B

EPS

RSI.TO:

CA$0.47

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

RSI.TO:

14.35

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

RSI.TO:

1.30

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

RSI.TO:

0.80

ACO-X.TO:

1.55

Коэффициент P/B

RSI.TO:

2.14

ACO-X.TO:

1.73

Общая выручка (12 мес.)

RSI.TO:

CA$1.24B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

RSI.TO:

CA$199.73M

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

RSI.TO:

CA$150.40M

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Sugar Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с RSI.TO:
RSI.TO с VFV.TORSI.TO с ^TNXRSI.TO с FIE.TORSI.TO с XDIV.TORSI.TO с SRU-UN.TORSI.TO с MTL.TORSI.TO с KBL.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TO

Доходность на риск

RSI.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSI.TO
Ранг доходности на риск RSI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSI.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSI.TOACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.99

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.95

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.86

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.56

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSI.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSI.TO на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSI.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSI.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.99

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.91

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RSI.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка RSI.TO за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSI.TO и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSI.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-48.31%

+5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.83%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-17.45%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.14%

-26.85%

+7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-48.31%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.55%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-12.82%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.14%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RSI.TO и ACO-X.TO

Текущая волатильность для Rogers Sugar Inc. (RSI.TO) составляет 2.78%, в то время как у ATCO Ltd (ACO-X.TO) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSI.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

6.00%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.68%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

15.38%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

15.76%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

20.58%

-1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSI.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность RSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
RSI.TO
Rogers Sugar Inc.		5.30%6.05%6.13%6.69%6.33%6.05%6.42%7.32%6.62%5.70%5.29%8.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RSI.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rogers Sugar Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
280.62M
1.43B
(RSI.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RSI.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rogers Sugar Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
17.4%
41.5%
Активы портфеля
RSI.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.72M при выручке в 280.62M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

RSI.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.98M при выручке в 280.62M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

RSI.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rogers Sugar Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.65M при выручке в 280.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

RSI.TO and ACO-X.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSI.TO и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор