PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RSF с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RSF и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSF и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
4.23%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%3.10%-12.10%-1.41%5.37%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
-0.13%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.


RSF

1 день
0.48%
1 месяц
2.27%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.54%
1 год
7.78%
3 года*
9.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*

PRCPX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
3.02%
1 год
13.68%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.87%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverNorth Capital and Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий RSF и PRCPX

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

RSF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4242
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RSFPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

3.47

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

5.52

-4.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.93

-0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

4.53

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

21.08

-16.66

RSF vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RSFPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

3.47

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между RSF и PRCPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и PRCPX

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
11.21%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%0.00%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.89%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок RSF и PRCPX

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


RSFPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-23.07%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-3.03%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-14.34%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-1.74%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.16%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.65%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и PRCPX

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RSFPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

1.10%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

2.52%

+4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

4.11%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

4.79%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

5.45%

+5.87%