Сравнение RSF с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
RSF управляется RiverNorth. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RSF и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSF и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 4.23% | 4.62% | 9.26% | 9.03% | -1.62% | 27.59% | 3.10% | -12.10% | -1.41% | 5.37% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, RSF показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у PRCPX с доходностью -0.13%.
RSF
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSF и PRCPX
RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
RSF vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
RSF
PRCPX
Сравнение RSF c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSF | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.47 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 5.52 | -4.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.93 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 4.53 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 21.08 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.47 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.23 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RSF и PRCPX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSF и PRCPX
Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.21%, что меньше доходности PRCPX в 12.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSF RiverNorth Capital and Income Fund | 11.21% | 11.30% | 10.87% | 10.85% | 11.78% | 9.52% | 11.76% | 6.92% | 8.21% | 9.22% | 1.41% | 0.00% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок RSF и PRCPX
Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -23.07% | -7.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.23% | -3.03% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.02% | -14.34% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -1.74% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.16% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.65% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSF и PRCPX
RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSF | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.10% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 2.52% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 4.11% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 4.79% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 5.45% | +5.87% |