PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDIX с RGOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDIX с RGOIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) and RGOIX (RBC Global Opportunities Fund) are both mutual funds - RSDIX is a Short-Term Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while RGOIX is a Global Equities fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, RSDIX returned 2.11%/yr vs 11.49%/yr for RGOIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RSDIX charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for RGOIX.

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и RGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и RBC Global Opportunities Fund (RGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у RGOIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям RGOIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 11.49% соответственно.

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.35%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.11%

RGOIX

1 день
-1.30%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.83%
6 месяцев
-0.08%
1 год
10.78%
3 года*
13.54%
5 лет*
4.13%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDIX и RGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.58%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.83%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%31.55%-6.89%34.27%

Correlation

The correlation between RSDIX and RGOIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.04

Over the past year, RSDIX and RGOIX have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund

RBC Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFX
Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с SCHDRGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SPYRGOIX с RUSIXRGOIX с REEIXRGOIX с RIBIX

Доходность на риск

RSDIX vs. RGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDIX c RGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и RBC Global Opportunities Fund (RGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSDIXRGOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.95

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
1.41

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.17

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.27

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.27

-5.42

RSDIX vs. RGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RGOIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и RGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и RGOIX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки RGOIX в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и RGOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDIXRGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-33.40%

+26.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-9.67%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-15.96%

+12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.40%

-31.72%

+25.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.66%

-33.40%

+26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.29%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-6.89%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.33%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и RGOIX

Текущая волатильность для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) составляет 0.62%, в то время как у RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDIXRGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

4.75%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

10.72%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

13.04%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

16.69%

-14.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

17.55%

-15.52%

Сравнение комиссий RSDIX и RGOIX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии RGOIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и RGOIX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности RGOIX в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.70%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.05%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSDIX and RGOIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RGOIX has higher volatility (4.75%) compared to RSDIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, RSDIX dropped -6.66% vs RGOIX's -33.40%.

RGOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDIX и RGOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор