Сравнение RSDE с JULB
RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. RSDE is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSDE charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности RSDE и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSDE показывает доходность 6.37%, а JULB немного выше – 6.52%.
RSDE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 6.69%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSDE и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.37% | 1.79% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between RSDE and JULB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSDE vs. JULB — Ранг доходности на риск
RSDE
JULB
Сравнение RSDE c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDE | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.21 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок RSDE и JULB
Максимальная просадка RSDE за все время составила -10.77%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDE и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSDE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.77% | -5.24% | -5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.87% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDE и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSDE | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 6.79% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 6.79% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.02% | 6.79% | +4.23% |
Сравнение комиссий RSDE и JULB
RSDE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDE и JULB
Ни RSDE, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RSDE and JULB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
RSDE and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for RSDE and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для RSDE и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор