Сравнение RR.L с PG
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 9.48%/yr for PG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и PG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как PG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 20.45% против 9.48% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
PG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 7.34%
- 1 год
- -6.80%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам RR.L и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.74% | -18.51% | 19.30% | -5.81% | 6.24% | 21.66% | 10.80% | 34.39% | 9.71% | 2.95% |
Correlation
The correlation between RR.L and PG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.09 |
The correlation between RR.L and PG shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
PG:
$350.63B
RR.L:
£0.99
PG:
$5.23
RR.L:
12.70
PG:
27.76
RR.L:
0.03
PG:
6.79
RR.L:
2.65
PG:
4.07
RR.L:
38.81
PG:
6.50
RR.L:
£40.12B
PG:
$86.72B
RR.L:
£10.12B
PG:
$43.64B
RR.L:
£9.20B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. PG — Ранг доходности на риск
RR.L
PG
Сравнение RR.L c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.45 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | -0.83 | +7.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.36 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.30 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.52 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и PG
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки PG в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -29.27% | -60.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -15.31% | -3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -26.20% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -26.20% | -28.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -27.95% | -61.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -19.80% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -7.83% | -20.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 8.40% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и PG
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 7.40% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 15.64% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 18.81% | +17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 18.20% | +23.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 20.21% | +28.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и PG
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и PG
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and PG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор