PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RQFI.L с IASH.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L).

RQFI.L и IASH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RQFI.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 янв. 2014 г.. IASH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Onshore NR CNY. Фонд был запущен 8 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RQFI.L и IASH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		0.24%18.47%15.28%-18.09%-17.88%-1.05%33.54%29.68%-23.59%20.20%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.61%17.67%12.92%-18.83%-17.27%4.48%37.65%29.94%-21.35%17.95%

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции RQFI.L уступали акциям IASH.L по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.38% соответственно.

RQFI.L

1 день
0.45%
1 месяц
-3.12%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.62%
1 год
22.25%
3 года*
3.04%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
4.94%

IASH.L

1 день
0.49%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.61%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.00%
3 года*
2.27%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CM5S.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с EMIM.LIASH.L с IWDA.ASIASH.L с XCH.TO

Сравнение комиссий RQFI.L и IASH.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD

Доходность на риск

RQFI.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LIASH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.86

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.34

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

8.45

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IASH.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LIASH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.06

+0.27

Корреляция

Корреляция между RQFI.L и IASH.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и IASH.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как IASH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.58%1.77%1.46%1.99%1.88%0.94%1.26%0.76%2.23%1.92%1.70%0.37%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и IASH.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке IASH.L в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и IASH.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RQFI.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-48.39%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-8.84%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-42.23%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-44.67%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-17.38%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.49%

-24.91%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.66%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и IASH.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 4.46%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RQFI.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.88%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

11.24%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

15.99%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

21.26%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

22.91%

-0.21%