PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RQFI.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RQFI.L с CNAA.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RQFI.L (Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, RQFI.L returned 6.28%/yr vs 5.88%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RQFI.L charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for CNAA.L.

Доходность

Сравнение доходности RQFI.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RQFI.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RQFI.L показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у CNAA.L с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции RQFI.L превзошли акции CNAA.L по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.88% соответственно.

RQFI.L

1 день
-1.96%
1 месяц
0.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
9.19%
1 год
35.64%
3 года*
8.97%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
6.28%

CNAA.L

1 день
-0.67%
1 месяц
0.54%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.91%
1 год
37.05%
3 года*
8.61%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RQFI.L и CNAA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		7.43%18.47%15.24%-18.06%-18.37%-0.46%33.54%29.73%-23.62%20.69%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		9.29%17.14%12.85%-18.48%-17.18%4.19%38.58%31.66%-26.27%11.58%

Correlation

The correlation between RQFI.L and CNAA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2014 г.

0.93

The correlation between RQFI.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RQFI.L и CNAA.L

Секторы
RQFI.L
CNAA.L

Технологии

26.3%
27.2%

Финансовые услуги

20.4%
18.8%

Промышленность

16.6%
15.7%

Сырьевые материалы

10.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.6%

Здравоохранение

4.9%
4.3%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Энергетика

2.8%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.5%
0.6%

Технологии

RQFI.L
26.3%
CNAA.L
27.2%

Финансовые услуги

RQFI.L
20.4%
CNAA.L
18.8%

Промышленность

RQFI.L
16.6%
CNAA.L
15.7%

Сырьевые материалы

RQFI.L
10.7%
CNAA.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

RQFI.L
7.4%
CNAA.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

RQFI.L
6.7%
CNAA.L
5.6%

Здравоохранение

RQFI.L
4.9%
CNAA.L
4.3%

Коммунальные услуги

RQFI.L
3.0%
CNAA.L
3.2%

Энергетика

RQFI.L
2.8%
CNAA.L
3.4%

Коммуникационные услуги

RQFI.L
0.8%
CNAA.L
1.4%

Недвижимость

RQFI.L
0.5%
CNAA.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с RQFI.L:
RQFI.L с CA3S.LRQFI.L с CHIN.LRQFI.L с XCX6.LRQFI.L с HMCT.LRQFI.L с CEBG.LRQFI.L с XCNA.LRQFI.L с CM5S.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с CA3S.LCNAA.L с FRCH.L

Доходность на риск

RQFI.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RQFI.L
Ранг доходности на риск RQFI.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQFI.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQFI.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQFI.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQFI.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQFI.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RQFI.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RQFI.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.27

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.04

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

5.33

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

14.87

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RQFI.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RQFI.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNAA.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RQFI.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RQFI.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.27

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.29

-0.14

Просадки

Сравнение просадок RQFI.L и CNAA.L

Максимальная просадка RQFI.L за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQFI.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RQFI.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.55%

-50.93%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.02%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.09%

-26.66%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.72%

-42.50%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-45.04%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.72%

-11.19%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.76%

-25.84%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.52%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RQFI.L и CNAA.L

Текущая волатильность для Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D (RQFI.L) составляет 5.47%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RQFI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RQFI.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.85%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

11.80%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

16.50%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.54%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.38%

-0.65%

Сравнение комиссий RQFI.L и CNAA.L

RQFI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNAA.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RQFI.L и CNAA.L

Дивидендная доходность RQFI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RQFI.L
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D		1.47%1.77%1.46%1.99%1.88%0.93%1.26%0.76%2.23%1.92%1.69%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RQFI.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for RQFI.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for RQFI.L and 0.35% for CNAA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RQFI.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор