Сравнение RPIEX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
RPIEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 21 янв. 2015 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RPIEX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPIEX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | -0.96% | 7.23% | 5.38% | -4.51% | 3.08% | 0.08% | 9.42% | -0.39% | 0.89% | -1.89% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, RPIEX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции RPIEX уступали акциям GMODX по среднегодовой доходности: 2.06% против 4.36% соответственно.
RPIEX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 2.06%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPIEX и GMODX
RPIEX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
RPIEX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
RPIEX
GMODX
Сравнение RPIEX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPIEX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.01 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 4.91 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.69 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.16 | -3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 23.65 | -18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPIEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.01 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.02 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.44 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.38 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между RPIEX и GMODX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPIEX и GMODX
Дивидендная доходность RPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPIEX T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund | 10.75% | 10.00% | 4.95% | 4.68% | 15.28% | 3.76% | 1.93% | 2.51% | 4.36% | 0.61% | 2.72% | 0.00% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RPIEX и GMODX
Максимальная просадка RPIEX за все время составила -9.59%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPIEX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPIEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.59% | -8.79% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.98% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.59% | -5.79% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.59% | -8.79% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.73% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -0.71% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.21% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPIEX и GMODX
T. Rowe Price Dynamic Global Bond Fund (RPIEX) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPIEX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 0.58% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.11% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 1.68% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.83% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 3.04% | +1.11% |