PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPHIX с DHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPHIX с DHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RPHIX (RiverPark Short Term High Yield Fund) and DHF (Dimensional High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RPHIX returned 3.52%/yr vs 5.69%/yr for DHF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RPHIX charges 0.89%/yr vs 0.04%/yr for DHF.

Доходность

Сравнение доходности RPHIX и DHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPHIX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DHF с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции RPHIX уступали акциям DHF по среднегодовой доходности: 3.52% против 5.69% соответственно.

RPHIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.28%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.61%
10 лет*
3.52%

DHF

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.73%
1 год
1.53%
3 года*
12.09%
5 лет*
1.23%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPHIX и DHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		1.87%4.76%6.71%5.87%2.97%2.05%1.95%2.77%2.44%2.50%
DHF
Dimensional High Yield Fund		-0.09%5.67%21.12%15.00%-22.70%10.35%6.46%24.68%-11.11%8.43%

Correlation

The correlation between RPHIX and DHF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.14

The correlation between RPHIX and DHF shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Short Term High Yield Fund

Dimensional High Yield Fund

Часто сравнивают с RPHIX:
RPHIX с OSTIXRPHIX с LSYAXRPHIX с LSCIXRPHIX с CSHIRPHIX с TRBUXRPHIX с VTIPRPHIX с FTEC
Часто сравнивают с DHF:
DHF с DMADHF с DMBDHF с DFPDHF с DSMDHF с EHIDHF с HIODHF с DMO

Доходность на риск

RPHIX vs. DHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPHIX
Ранг доходности на риск RPHIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPHIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPHIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
DHF
Ранг доходности на риск DHF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHF: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPHIX c DHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPHIXDHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.90
0.13

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.15
0.29

+9.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.46

1.03

+2.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

41.59

0.18

+41.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.45

0.48

+103.97

RPHIX vs. DHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPHIX на текущий момент составляет 4.90, что выше коэффициента Шарпа DHF равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPHIX и DHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPHIX и DHF

Максимальная просадка RPHIX за все время составила -3.16%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPHIX и DHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPHIXDHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.16%

-71.32%

+68.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.66%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-11.81%

+11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.92%

-37.82%

+36.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.16%

-42.94%

+39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.25%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-22.98%

+22.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.17%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RPHIX и DHF

Текущая волатильность для RiverPark Short Term High Yield Fund (RPHIX) составляет 0.27%, в то время как у Dimensional High Yield Fund (DHF) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что RPHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPHIXDHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

2.16%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

9.40%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

11.89%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.27%

15.61%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.20%

17.73%

-16.53%

Сравнение комиссий RPHIX и DHF

RPHIX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DHF в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPHIX и DHF

Дивидендная доходность RPHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности DHF в 8.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHF
Dimensional High Yield Fund		8.79%8.47%8.14%7.86%10.12%8.24%8.60%8.52%10.41%8.98%9.76%11.30%
RPHIX
RiverPark Short Term High Yield Fund		4.07%4.76%6.40%5.08%3.46%2.03%2.44%2.85%2.83%2.68%2.63%3.19%

Часто задаваемые вопросы

RPHIX and DHF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHF has higher volatility (2.16%) compared to RPHIX (0.27%). In terms of maximum drawdown, RPHIX dropped -3.16% vs DHF's -71.32%.

RPHIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.90 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPHIX и DHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор