PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFRX с FIKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFRX с FIKLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RPFRX (Davis Real Estate Fund) and FIKLX (Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z) are both REIT funds. Over the past 5 years, RPFRX returned -0.13%/yr vs -3.45%/yr for FIKLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RPFRX charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for FIKLX.

Доходность

Сравнение доходности RPFRX и FIKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFRX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у FIKLX с доходностью -3.71%.

RPFRX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.19%
С начала года
11.46%
6 месяцев
11.40%
1 год
8.10%
3 года*
6.90%
5 лет*
-0.13%
10 лет*
4.04%

FIKLX

1 день
1.20%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-3.53%
1 год
2.23%
3 года*
4.69%
5 лет*
-3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFRX и FIKLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RPFRX
Davis Real Estate Fund		11.46%-6.17%2.30%10.48%-26.78%43.26%-8.25%25.39%-4.16%
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		-3.71%22.93%-9.39%4.32%-26.54%12.03%5.85%28.22%-2.29%

Correlation

The correlation between RPFRX and FIKLX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.54

The correlation between RPFRX and FIKLX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Real Estate Fund

Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z

Часто сравнивают с RPFRX:
RPFRX с RPFCXRPFRX с DGFAXRPFRX с RPEAXRPFRX с DILAXRPFRX с NYVTXRPFRX с AIGYXRPFRX с CREMX
Часто сравнивают с FIKLX:
FIKLX с FSPGXFIKLX с HLRRXFIKLX с IGRFIKLX с PRERXFIKLX с GREIXFIKLX с BRIIXFIKLX с JERIX

Доходность на риск

RPFRX vs. FIKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFRX
Ранг доходности на риск RPFRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFRX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FIKLX
Ранг доходности на риск FIKLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKLX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKLX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKLX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKLX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFRX c FIKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RPFRXFIKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.16

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.32

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.14

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

0.33

+0.99

RPFRX vs. FIKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFRX на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа FIKLX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFRX и FIKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RPFRX и FIKLX

Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, что больше максимальной просадки FIKLX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и FIKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFRXFIKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.01%

-36.93%

-38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.03%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.20%

-18.09%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-36.93%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.57%

-20.06%

+6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-15.75%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

5.89%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFRX и FIKLX

Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z (FIKLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFRXFIKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

3.59%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.05%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

12.20%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

13.71%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.72%

+6.43%

Сравнение комиссий RPFRX и FIKLX

RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FIKLX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFRX и FIKLX

Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FIKLX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKLX
Fidelity Advisor International Real Estate Fund Class Z		3.21%3.10%5.24%2.12%4.60%5.63%1.94%5.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPFRX
Davis Real Estate Fund		6.63%6.48%1.43%2.26%5.33%1.05%1.77%2.78%6.03%5.84%1.61%1.19%

Часто задаваемые вопросы

RPFRX and FIKLX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFRX has higher volatility (4.87%) compared to FIKLX (3.59%). In terms of maximum drawdown, RPFRX dropped -75.01% vs FIKLX's -36.93%.

RPFRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFRX и FIKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор