Сравнение RPF.TO с XHY.TO
RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) and XHY.TO (iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC, while XHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. RPF.TO is actively managed, while XHY.TO is passively managed. Over the past 5 years, RPF.TO returned 7.29%/yr vs 2.86%/yr for XHY.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. RPF.TO charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for XHY.TO.
Доходность
Сравнение доходности RPF.TO и XHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPF.TO показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у XHY.TO с доходностью 1.07%.
RPF.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
XHY.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам RPF.TO и XHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.48% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.25% | -9.87% | 16.06% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 1.07% | 6.33% | 7.05% | 11.06% | -11.10% | 3.51% | 2.65% | 13.83% | -3.89% | 5.35% |
Correlation
The correlation between RPF.TO and XHY.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение распределения секторов RPF.TO и XHY.TO
Секторы
RPF.TO
XHY.TO
Энергетика
-
Недвижимость
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
RPF.TO
XHY.TO
-
Недвижимость
RPF.TO
XHY.TO
Финансовые услуги
RPF.TO
XHY.TO
-
Сырьевые материалы
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Коммуникационные услуги
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский циклический сектор
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Потребительский защитный сектор
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Здравоохранение
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Промышленность
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Технологии
RPF.TO
-
XHY.TO
-
Коммунальные услуги
RPF.TO
-
XHY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPF.TO vs. XHY.TO — Ранг доходности на риск
RPF.TO
XHY.TO
Сравнение RPF.TO c XHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) и iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPF.TO | XHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.18 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.24 | 1.63 | +7.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 53.94 | 7.05 | +46.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPF.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72 | 1.00 | +3.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.33 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок RPF.TO и XHY.TO
Максимальная просадка RPF.TO за все время составила -45.69%, что больше максимальной просадки XHY.TO в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPF.TO и XHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPF.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.69% | -28.48% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -2.87% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.19% | -4.94% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.37% | -16.67% | -9.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.32% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -2.55% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.66% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPF.TO и XHY.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) составляет 1.08%, в то время как у iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY.TO) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что RPF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPF.TO | XHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.28% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.55% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 4.68% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.65% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 10.62% | +1.71% |
Сравнение комиссий RPF.TO и XHY.TO
RPF.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XHY.TO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPF.TO и XHY.TO
Дивидендная доходность RPF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности XHY.TO в 6.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.06% | 4.51% | 3.94% | 1.10% | 0.00% |
XHY.TO iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 6.11% | 6.04% | 5.87% | 5.56% | 5.70% | 4.72% | 5.18% | 5.38% | 5.87% | 5.46% | 5.64% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
RPF.TO and XHY.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHY.TO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHY.TO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
RPF.TO is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XHY.TO is High Yield Bonds. They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RPF.TO and 0.56% for XHY.TO.
Подберите оптимальное распределение для RPF.TO и XHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор