PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с LYQ2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с LYQ2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity, while LYQ2.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 0.69%/yr for LYQ2.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for LYQ2.DE.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и LYQ2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как LYQ2.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYQ2.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у LYQ2.DE с доходностью -0.76%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

LYQ2.DE

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.88%
1 год
3.43%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и LYQ2.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
LYQ2.DE
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc		-0.81%7.46%-1.53%1.21%0.24%-7.84%5.43%-5.32%2.04%

Correlation

The correlation between ROLG.L and LYQ2.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.13

The correlation between ROLG.L and LYQ2.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с LYQ2.DE:
LYQ2.DE с BONDLYQ2.DE с ERNX.DELYQ2.DE с IBCA.DELYQ2.DE с EXHB.DELYQ2.DE с DE5A.DELYQ2.DE с LYXA.DELYQ2.DE с SYBB.DE

Доходность на риск

ROLG.L vs. LYQ2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LYQ2.DE
Ранг доходности на риск LYQ2.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQ2.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQ2.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQ2.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQ2.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c LYQ2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LLYQ2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.83

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.27

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

1.29

+5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

2.79

+15.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. LYQ2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа LYQ2.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и LYQ2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LLYQ2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.83

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.13

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и LYQ2.DE

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки LYQ2.DE в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и LYQ2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LLYQ2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-19.68%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-2.65%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-3.12%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-6.63%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.36%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-7.51%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.23%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и LYQ2.DE

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYQ2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LLYQ2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

1.06%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

2.81%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

4.14%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

5.27%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

7.04%

+9.94%

Сравнение комиссий ROLG.L и LYQ2.DE

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии LYQ2.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и LYQ2.DE

Ни ROLG.L, ни LYQ2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and LYQ2.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYQ2.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYQ2.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L is categorized as Commodities, while LYQ2.DE is European Government Bonds. ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.17% for LYQ2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и LYQ2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор