PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLG.L с COMX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и COMX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у COMX.L с доходностью 24.64%.


ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*

COMX.L

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.80%
С начала года
24.64%
6 месяцев
23.39%
1 год
38.88%
3 года*
12.59%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и COMX.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD
27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%-0.89%
COMX.L
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
24.64%8.58%6.24%-12.51%28.76%-25.70%

Correlation

The correlation between ROLG.L and COMX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.87

The correlation between ROLG.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ROLG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

COMX.L
Ранг доходности на риск COMX.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMX.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMX.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMX.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ROLG.LCOMX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.37

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

1.51

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

2.96

+15.32

ROLG.L vs. COMX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа COMX.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и COMX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ROLG.LCOMX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.86

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.13

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и COMX.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и COMX.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROLG.LCOMX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.64%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-25.58%

+18.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-25.58%

+12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-5.15%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-17.63%

+8.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

13.10%

-10.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и COMX.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 5.90% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROLG.LCOMX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.20%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

16.12%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

45.20%

-28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

32.36%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

32.36%

-15.38%

Сравнение комиссий ROLG.L и COMX.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и COMX.L

Ни ROLG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, ROLG.L and COMX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.19% for COMX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и COMX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор