Сравнение ROLG.L с COMX.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and COMX.L (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while COMX.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROLG.L returned 14.24%/yr vs 12.59%/yr for COMX.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for COMX.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и COMX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как COMX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у COMX.L с доходностью 24.64%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
COMX.L
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 24.64%
- 6 месяцев
- 23.39%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLG.L и COMX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | -0.89% |
COMX.L WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 24.64% | 8.58% | 6.24% | -12.51% | 28.76% | -25.70% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and COMX.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г. | 0.87 |
The correlation between ROLG.L and COMX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. COMX.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
COMX.L
Сравнение ROLG.L c COMX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | COMX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.37 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 1.51 | +4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 2.96 | +15.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.86 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.13 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и COMX.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки COMX.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и COMX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -28.64% | +5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -25.58% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -25.58% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.15% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -17.63% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 13.10% | -10.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и COMX.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (COMX.L) имеют волатильность 5.90% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | COMX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 6.20% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 16.12% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 45.20% | -28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 32.36% | -14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 32.36% | -15.38% |
Сравнение комиссий ROLG.L и COMX.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMX.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и COMX.L
Ни ROLG.L, ни COMX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ROLG.L and COMX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMX.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMX.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.
ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while COMX.L tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.19% for COMX.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и COMX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор