PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROLG.L с COMF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с COMF.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while COMF.L tracks the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 13.22%/yr vs 11.75%/yr for COMF.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и COMF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 24.53%, что значительно выше, чем у COMF.L с доходностью 15.79%.

ROLG.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
18.25%
С начала года
24.53%
1 год
34.40%
3 года*
13.37%
5 лет*
13.22%
10 лет*
—

COMF.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
10.14%
5 лет*
11.75%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и COMF.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		24.53%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%
COMF.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		15.79%8.14%6.96%-11.05%32.85%34.22%-0.49%3.28%-8.03%

Correlation

The correlation between ROLG.L and COMF.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between ROLG.L and COMF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с VUAG.L
Часто сравнивают с COMF.L:
COMF.L с WCOG.LCOMF.L с BCOM.LCOMF.L с BCOG.LCOMF.L с CMOP.LCOMF.L с CXAP.LCOMF.L с FAIG.LCOMF.L с WCOM.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
COMF.L
Ранг доходности на риск COMF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMF.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMF.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMF.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMF.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMF.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLG.LCOMF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.65

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.18

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.28

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.13

7.03

+2.10

ROLG.L vs. COMF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMF.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и COMF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и COMF.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и COMF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LCOMF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-50.51%

+9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-10.49%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-13.06%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-23.88%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.65%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.35%

-23.27%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и COMF.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LCOMF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.55%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.15%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

14.54%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

15.17%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

14.16%

+7.46%

Сравнение комиссий ROLG.L и COMF.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COMF.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и COMF.L

Ни ROLG.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and COMF.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for COMF.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.30% for COMF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и COMF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор