PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с CMFP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 12.84%/yr vs 11.83%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 12.18%.

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

CMFP.L

1 день
0.39%
1 месяц
-6.58%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.26%
1 год
24.09%
3 года*
9.01%
5 лет*
11.83%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и CMFP.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		12.18%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-8.22%

Correlation

The correlation between ROLG.L and CMFP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between ROLG.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F
Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROLG.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.67

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.23

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.49

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.70

9.47

+2.23

ROLG.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и CMFP.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и CMFP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-66.80%

+26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-9.63%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-25.15%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-25.15%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-10.78%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.42%

-43.88%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и CMFP.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.32%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.35%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

14.34%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

20.03%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.68%

16.68%

+5.00%

Сравнение комиссий ROLG.L и CMFP.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и CMFP.L

Ни ROLG.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ROLG.L and CMFP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор