Сравнение ROBO.L с SMH.L
ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBO.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO.L returned 4.30%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBO.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO.L показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
ROBO.L
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -9.06%
- 6 месяцев
- 4.80%
- С начала года
- 11.97%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 12.22%
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBO.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 11.97% | 23.22% | -1.60% | 25.20% | -33.80% | 15.65% | 9.13% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between ROBO.L and SMH.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between ROBO.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ROBO.L
SMH.L
Сравнение ROBO.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 6.75 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 24.23 | -18.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO.L и SMH.L
Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, что меньше максимальной просадки SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -45.38% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -16.68% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -36.25% | +7.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -45.38% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -16.68% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -11.13% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.66% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO.L и SMH.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) составляет 9.88%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что ROBO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 16.02% | -6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 30.92% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 37.05% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.21% | 33.59% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 32.96% | -10.51% |
Сравнение комиссий ROBO.L и SMH.L
ROBO.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO.L и SMH.L
Ни ROBO.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBO.L and SMH.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.L.
ROBO.L is categorized as Robotics, while SMH.L is Semiconductors. ROBO.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор