Сравнение ROBO.L с ROBE.L
ROBO.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and ROBE.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) are both Robotics funds from L&G tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO.L returned 12.56%/yr vs 12.57%/yr for ROBE.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBO.L и ROBE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBO.L торгуется в USD, в то время как ROBE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBO.L показывает доходность 15.25%, а ROBE.L немного выше – 15.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROBO.L имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции ROBE.L немного впереди с 12.57%.
ROBO.L
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 15.25%
- 1 год
- 33.40%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 12.56%
ROBE.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам ROBO.L и ROBE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 15.25% | 23.22% | -1.60% | 25.20% | -33.80% | 15.65% | 45.75% | 29.35% | -21.17% | 46.40% |
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 15.32% | 23.80% | -1.69% | 24.42% | -33.97% | 16.66% | 45.27% | 29.00% | -21.09% | 47.18% |
Correlation
The correlation between ROBO.L and ROBE.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.94 |
The correlation between ROBO.L and ROBE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO.L vs. ROBE.L — Ранг доходности на риск
ROBO.L
ROBE.L
Сравнение ROBO.L c ROBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO.L | ROBE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.09 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 6.88 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO.L и ROBE.L
Максимальная просадка ROBO.L за все время составила -42.74%, примерно равная максимальной просадке ROBE.L в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.L и ROBE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO.L | ROBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -42.89% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -16.13% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.70% | -28.66% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | -42.89% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | -42.89% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -11.25% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -15.89% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.92% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO.L и ROBE.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBO.L) и L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) имеют волатильность 9.57% и 10.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO.L | ROBE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 10.01% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 20.83% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.20% | 25.13% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 23.95% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 22.36% | +0.07% |
Сравнение комиссий ROBO.L и ROBE.L
И ROBO.L, и ROBE.L имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO.L и ROBE.L
Ни ROBO.L, ни ROBE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROBO.L and ROBE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROBO.L and ROBE.L have the same expense ratio: 0.80% per year.
Both ETFs track ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index.
Подберите оптимальное распределение для ROBO.L и ROBE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор