Сравнение ROBO.AS с FMTM
ROBO.AS (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ROBO.AS is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation Index, while FMTM is a Momentum fund. ROBO.AS is passively managed, while FMTM is actively managed. Over the past year, ROBO.AS returned 53.99% vs 60.98% for FMTM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ROBO.AS charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности ROBO.AS и FMTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBO.AS торгуется в EUR, в то время как FMTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBO.AS показывает доходность 29.16%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 32.90%.
ROBO.AS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 8.93%
- С начала года
- 29.16%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 53.99%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 32.90%
- 6 месяцев
- 34.04%
- 1 год
- 60.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBO.AS и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBO.AS L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 29.16% | 15.90% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 32.90% | 18.17% |
Correlation
The correlation between ROBO.AS and FMTM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.48 |
The correlation between ROBO.AS and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO.AS vs. FMTM — Ранг доходности на риск
ROBO.AS
FMTM
Сравнение ROBO.AS c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO.AS | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 5.91 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 20.93 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO.AS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.95 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO.AS и FMTM
Максимальная просадка ROBO.AS за все время составила -36.38%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO.AS и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO.AS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.38% | -12.55% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.37% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.40% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -3.00% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.92% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO.AS и FMTM
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF (ROBO.AS) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что ROBO.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO.AS | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.29% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 17.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 22.72% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 23.36% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.36% | -1.88% |
Сравнение комиссий ROBO.AS и FMTM
ROBO.AS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO.AS и FMTM
ROBO.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.23% | 0.30% |
ROBO.AS L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO.AS and FMTM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for ROBO.AS.
ROBO.AS is categorized as Robotics, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.80% for ROBO.AS and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для ROBO.AS и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор