- ISIN
- US46141Q5505
- CUSIP
- 46141Q550
- Эмитент
- Liberty Street
- Дата выпуска
- 31 дек. 2015 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RBNNX
Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции RBNNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RBNNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,308.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX) показал доход в -0.31% с начала года и 5.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RBNNX составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Robinson Opportunistic Income Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 5.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RBNNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении RBNNX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -18.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.32% | -1.35% | -1.42% | 2.24% | -0.65% | -0.39% | -0.31% | ||||||
| 2025 | 2.09% | 0.19% | -1.86% | -2.05% | 1.69% | 2.81% | 1.34% | 1.46% | 0.27% | 0.06% | 0.29% | -0.50% | 5.82% |
| 2024 | 1.59% | 1.24% | 1.92% | -0.86% | 2.84% | 1.32% | 2.13% | 1.97% | 2.42% | -0.75% | 2.86% | -2.50% | 14.95% |
| 2023 | 4.55% | -0.39% | -2.41% | 0.84% | -0.16% | 1.68% | 1.85% | 0.41% | 2.05% | -1.09% | 2.71% | 0.96% | 11.36% |
| 2022 | -1.42% | -1.69% | 0.16% | -1.53% | -1.43% | -2.40% | 2.06% | 0.34% | -3.31% | 0.83% | 3.16% | -2.11% | -7.29% |
| 2021 | 1.06% | 1.88% | 1.41% | 1.90% | 0.83% | 1.84% | -0.60% | 1.00% | 0.43% | 1.81% | -0.48% | 0.67% | 12.37% |
Метрики бенчмарка
Robinson Opportunistic Income Fund has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.26, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 41.53% of S&P 500 Index downside but only 35.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.26 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.26
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 35.59%
- Участие в снижении
- 41.53%
Комиссия
Комиссия RBNNX составляет 3.92%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RBNNX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RBNNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.93 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 13.52 | -10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Robinson Opportunistic Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.55 | $0.40 | $0.27 | $0.22 | $0.35 | $0.61 | $0.72 | $0.93 | $0.65 | $0.80 |
Дивидендный доход | 7.34% | 5.19% | 3.80% | 2.81% | 2.54% | 3.64% | 6.84% | 6.93% | 9.84% | 5.95% | 7.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Robinson Opportunistic Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.55 |
| 2024 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Robinson Opportunistic Income Fund показал максимальную просадку в 35.31%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Robinson Opportunistic Income Fund составляет 2.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.31%март 2020 г. | 26d | 1y 3mo | 1y 4moфевр. 2020 г. - июнь 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -13.55%окт. 2022 г. | 12mo 4d | 1y 2mo | 2y 2moокт. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.02%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 3mo 5d | 4mo 21dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.01%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 1mo 23d | 1y 3moокт. 2017 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -8.99%янв. 2016 г. | 14d | 1mo 21d | 2mo 5dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| RBNNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -56.78% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -9.10% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -18.90% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -25.43% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -33.92% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.74% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.72% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RBNNX
Добавьте Robinson Opportunistic Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RBNNX