PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBNX с NMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBNX с NMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) and NMI (Nuveen Municipal Income Fund, Inc.) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.48%/yr vs 2.60%/yr for NMI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ROBNX charges 1.33%/yr vs 0.72%/yr for NMI.

Доходность

Сравнение доходности ROBNX и NMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBNX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у NMI с доходностью 11.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROBNX имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции NMI немного впереди с 2.60%.

ROBNX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.58%
3 года*
6.91%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.48%

NMI

1 день
-0.14%
1 месяц
9.19%
С начала года
11.50%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.27%
3 года*
9.16%
5 лет*
2.66%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBNX и NMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.33%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%4.99%
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		11.50%10.52%7.03%1.90%-15.09%3.86%4.70%16.02%-8.07%7.49%

Correlation

The correlation between ROBNX and NMI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.30

The correlation between ROBNX and NMI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Nuveen Municipal Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с PLTUROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с REIIX
Часто сравнивают с NMI:
NMI с KYNNMI с NMTRXNMI с NPVNMI с FJMNXNMI с FLAAXNMI с NRKNMI с FUENX

Доходность на риск

ROBNX vs. NMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
NMI
Ранг доходности на риск NMI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBNX c NMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBNXNMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.03

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.68

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.49

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

3.51

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBNX vs. NMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBNX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NMI равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBNX и NMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBNXNMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.03

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ROBNX и NMI

Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, примерно равная максимальной просадке NMI в -28.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и NMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNXNMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-28.92%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-10.96%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-14.54%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-28.92%

+11.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.51%

-28.92%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.19%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-5.92%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

4.65%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBNX и NMI

Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 1.70%, в то время как у Nuveen Municipal Income Fund, Inc. (NMI) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNXNMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

7.28%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

13.31%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

15.89%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

14.46%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

14.93%

-5.72%

Сравнение комиссий ROBNX и NMI

ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NMI в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBNX и NMI

Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности NMI в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMI
Nuveen Municipal Income Fund, Inc.		4.20%4.59%4.63%4.04%3.51%3.22%3.53%4.15%5.12%4.21%4.45%4.28%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.31%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

ROBNX and NMI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMI has higher volatility (7.28%) compared to ROBNX (1.70%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs NMI's -28.92%.

ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBNX и NMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор