Сравнение ROBN с XTAP
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 21.00% for XTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 134.27% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 15.76% |
Correlation
The correlation between ROBN and XTAP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ROBN and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. XTAP — Ранг доходности на риск
ROBN
XTAP
Сравнение ROBN c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | XTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.22 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 14.82 | -15.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 78.70 | -79.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 4.50 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.80 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и XTAP
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -22.13% | -64.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -1.42% | -85.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -0.21% | -81.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -3.45% | -39.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 0.27% | +52.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и XTAP
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 1.10% | +40.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 3.16% | +98.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 4.70% | +133.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 14.54% | +137.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 14.41% | +137.94% |
Сравнение комиссий ROBN и XTAP
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и XTAP
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and XTAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.47%) compared to XTAP (1.10%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs XTAP's -22.13%.
On 1-year performance, XTAP leads with 21.00% vs -29.65% for ROBN. On fees, XTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 21.00% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for XTAP.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.79% for XTAP.
XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор