Сравнение ROBN с CSHP
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs 3.94% for CSHP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.83%.
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 124.78% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.83% | 3.75% |
Correlation
The correlation between ROBN and CSHP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. CSHP — Ранг доходности на риск
ROBN
CSHP
Сравнение ROBN c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 6.46 | -5.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 65.45 | -65.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 381.67 | -381.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и CSHP
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -0.08% | -86.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -0.06% | -86.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -0.04% | -72.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -0.00% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 0.01% | +55.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и CSHP
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 0.16% | +46.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 0.27% | +102.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.14% | 0.36% | +139.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.93% | 0.41% | +151.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.93% | 0.41% | +151.52% |
Сравнение комиссий ROBN и CSHP
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и CSHP
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности CSHP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.91% | 5.39% | 1.96% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and CSHP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (46.62%) compared to CSHP (0.16%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.94% vs -4.40% for ROBN. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.94% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 3.91% for CSHP.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.09 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор