Сравнение ROBE.L с SMH.L
ROBE.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBE.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBE.L returned 4.95%/yr vs 35.00%/yr for SMH.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBE.L charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBE.L и SMH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBE.L торгуется в EUR, в то время как SMH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROBE.L показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 71.42%.
ROBE.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -7.85%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 14.99%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 11.78%
SMH.L
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 50.05%
- С начала года
- 71.42%
- 1 год
- 116.12%
- 3 года*
- 51.23%
- 5 лет*
- 35.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBE.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 14.99% | 9.14% | 4.79% | 20.61% | -29.75% | 25.18% | 6.10% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 71.42% | 31.49% | 32.30% | 70.67% | -31.54% | 53.43% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ROBE.L and SMH.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ROBE.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBE.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
ROBE.L
SMH.L
Сравнение ROBE.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBE.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 6.87 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 26.40 | -19.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBE.L и SMH.L
Максимальная просадка ROBE.L за все время составила -36.18%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBE.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -37.62% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -16.81% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -37.05% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -37.62% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -16.81% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -10.06% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBE.L и SMH.L
Текущая волатильность для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) составляет 10.13%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что ROBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBE.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 15.73% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.06% | 30.20% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.46% | 36.90% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 32.84% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 32.16% | -10.71% |
Сравнение комиссий ROBE.L и SMH.L
ROBE.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBE.L и SMH.L
Ни ROBE.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBE.L and SMH.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for ROBE.L.
ROBE.L is categorized as Robotics, while SMH.L is Semiconductors. ROBE.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: L&G and VanEck. Their fees differ too: 0.80% for ROBE.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBE.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор