Сравнение ROBE.L с COMF.L
ROBE.L (L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc)) and COMF.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBE.L is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while COMF.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBE.L returned 12.20%/yr vs 7.80%/yr for COMF.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ROBE.L charges 0.80%/yr vs 0.30%/yr for COMF.L.
Доходность
Сравнение доходности ROBE.L и COMF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROBE.L торгуется в EUR, в то время как COMF.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMF.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBE.L показывает доходность 18.33%, а COMF.L немного ниже – 18.08%. За последние 10 лет акции ROBE.L превзошли акции COMF.L по среднегодовой доходности: 12.20% против 7.80% соответственно.
ROBE.L
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.30%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.18%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 12.20%
COMF.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.80%
- С начала года
- 18.08%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 11.82%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам ROBE.L и COMF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBE.L L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) | 18.33% | 9.14% | 4.79% | 20.61% | -29.75% | 25.18% | 33.46% | 31.56% | -17.23% | 28.95% |
COMF.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 18.08% | 2.62% | 12.07% | -9.18% | 26.09% | 42.90% | -5.93% | 9.79% | -4.13% | -9.57% |
Correlation
The correlation between ROBE.L and COMF.L is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2014 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between ROBE.L and COMF.L has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBE.L vs. COMF.L — Ранг доходности на риск
ROBE.L
COMF.L
Сравнение ROBE.L c COMF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBE.L | COMF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.59 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 7.89 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBE.L и COMF.L
Максимальная просадка ROBE.L за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки COMF.L в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBE.L и COMF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBE.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -47.32% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -9.99% | -3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.61% | -14.56% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.18% | -23.23% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.18% | -27.02% | -9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.40% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -21.41% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 3.28% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBE.L и COMF.L
L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF USD (Acc) (ROBE.L) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (COMF.L) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что ROBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBE.L | COMF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 3.62% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 12.13% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 14.73% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 15.57% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 14.08% | +7.35% |
Сравнение комиссий ROBE.L и COMF.L
ROBE.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMF.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBE.L и COMF.L
Ни ROBE.L, ни COMF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROBE.L and COMF.L have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COMF.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMF.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for ROBE.L.
ROBE.L is categorized as Robotics, while COMF.L is Commodities. ROBE.L tracks ROBO Global Robotics and Automation UCITS Index, while COMF.L tracks Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return. Their fees differ too: 0.80% for ROBE.L and 0.30% for COMF.L.
Подберите оптимальное распределение для ROBE.L и COMF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор