PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с WCEO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RNSC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, RNSC returned 6.79%/yr vs 13.95%/yr for WCEO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 10.72%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

WCEO

1 день
-1.52%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.96%
1 год
29.71%
3 года*
13.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%11.80%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		10.72%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between RNSC and WCEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.92

The correlation between RNSC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNSC и WCEO

Секторы
RNSC
WCEO

Здравоохранение

16.8%
11.8%

Финансовые услуги

16.1%
15.8%

Промышленность

15.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
15.2%

Технологии

10.5%
15.8%

Недвижимость

9.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.5%

Сырьевые материалы

4.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.5%

Энергетика

3.7%
6.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
WCEO
11.8%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
WCEO
15.8%

Промышленность

RNSC
15.8%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
WCEO
15.2%

Технологии

RNSC
10.5%
WCEO
15.8%

Недвижимость

RNSC
9.5%
WCEO
6.2%

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
WCEO
4.5%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
WCEO
5.1%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
WCEO
3.5%

Энергетика

RNSC
3.7%
WCEO
6.9%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

RNSC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.95

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.87

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.29

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

13.35

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.95

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.66

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RNSC и WCEO

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-25.88%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-6.96%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-25.88%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.52%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.51%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.23%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и WCEO

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 3.65% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.75%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

10.33%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.28%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.14%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

18.14%

+4.66%

Сравнение комиссий RNSC и WCEO

RNSC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и WCEO

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and WCEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCEO has higher volatility (3.75%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 13.95% vs 6.79% for RNSC. On fees, RNSC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 13.95% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

WCEO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for RNSC.

They also come from different issuers: First Trust and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор