PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRU.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRU.L с WDEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRU.L (Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RNRU.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RNRU.L returned 2.64%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RNRU.L charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNRU.L торгуется в GBP, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNRU.L показывает доходность 19.04%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.

RNRU.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.85%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.52%
1 год
50.49%
3 года*
2.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRU.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating		19.04%24.83%-21.90%-10.33%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		30.46%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between RNRU.L and WDEE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.19

The correlation between RNRU.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RNRU.L:
RNRU.L с GCLX.LRNRU.L с VWRA.LRNRU.L с NCLP.LRNRU.L с ESIE.LRNRU.L с EYED.LRNRU.L с GCED.LRNRU.L с XSEN.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

RNRU.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRU.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRU.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.09

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.66

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.92

3.43

+5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.05

10.75

+18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRU.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRU.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.09

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.67

-0.79

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и WDEE.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRU.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-21.91%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-11.86%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.25%

-21.91%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.48%

-5.47%

-15.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.04%

-7.26%

-21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

3.79%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и WDEE.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRU.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

7.32%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

15.99%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

19.54%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

19.34%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

19.34%

-0.99%

Сравнение комиссий RNRU.L и WDEE.L

RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и WDEE.L

Ни RNRU.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RNRU.L and WDEE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.

RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for RNRU.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор