PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RNRU.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RNRU.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RNRU.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RNRU.L показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


RNRU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
6 месяцев
3.30%
С начала года
8.66%
1 год
26.13%
3 года*
0.50%
5 лет*
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRU.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
RNRU.L
Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating
8.66%24.83%-21.90%-19.50%-0.25%0.42%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%-1.88%

Correlation

The correlation between RNRU.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.15

The correlation between RNRU.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

RNRU.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RNRU.L
Ранг доходности на риск RNRU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRU.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRU.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRU.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRU.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RNRU.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.07

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

5.01

+1.93

RNRU.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRU.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRU.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNRU.L и IESU.L

Максимальная просадка RNRU.L за все время составила -53.53%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRU.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RNRU.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.53%

-63.88%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-17.34%

+3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.73%

-26.36%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-10.65%

-16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-20.50%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

7.16%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRU.L и IESU.L

Текущая волатильность для Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF USD Accumulating (RNRU.L) составляет 4.57%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что RNRU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RNRU.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

7.50%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

21.74%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

24.54%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.24%

29.08%

-10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

29.16%

-10.92%

Сравнение комиссий RNRU.L и IESU.L

RNRU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRU.L и IESU.L

Ни RNRU.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RNRU.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for RNRU.L.

RNRU.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for RNRU.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRU.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор