PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RNMC is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, RNMC returned 10.37%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.56%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between RNMC and FLDZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between RNMC and FLDZ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNMC и FLDZ

Секторы
RNMC
FLDZ

Промышленность

20.0%
12.1%

Потребительский циклический сектор

16.4%
14.8%

Финансовые услуги

14.9%
15.1%

Здравоохранение

11.5%
11.7%

Технологии

10.6%
3.4%

Недвижимость

7.0%
8.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.6%

Энергетика

5.0%
11.5%

Коммунальные услуги

4.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.8%

Промышленность

RNMC
20.0%
FLDZ
12.1%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
FLDZ
14.8%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
FLDZ
15.1%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
FLDZ
11.7%

Технологии

RNMC
10.6%
FLDZ
3.4%

Недвижимость

RNMC
7.0%
FLDZ
8.3%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
FLDZ
1.6%

Энергетика

RNMC
5.0%
FLDZ
11.5%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
FLDZ
11.9%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
FLDZ
4.6%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
FLDZ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

RNMC vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.85

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.29

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.54

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4.70

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FLDZ равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.85

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок RNMC и FLDZ

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-19.54%

-24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.25%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-17.43%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.78%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-5.98%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.05%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и FLDZ

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что RNMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.67%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

7.66%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

11.32%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

16.91%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

16.91%

+4.29%

Сравнение комиссий RNMC и FLDZ

RNMC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и FLDZ

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and FLDZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMC has higher volatility (2.96%) compared to FLDZ (2.67%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, FLDZ leads with 13.62% vs 10.37% for RNMC. On fees, RNMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FLDZ has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLDZ has performed better with a 13.62% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.91% for RNMC.

They also come from different issuers: First Trust and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор