PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с CCSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с CCSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and CCSO (Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RNMC is passively managed, while CCSO is actively managed. Over the past 3 years, RNMC returned 10.37%/yr vs 18.13%/yr for CCSO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CCSO.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и CCSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у CCSO с доходностью 20.39%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

CCSO

1 день
-0.01%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.39%
6 месяцев
17.54%
1 год
36.05%
3 года*
18.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и CCSO

2026 (YTD)2025202420232022
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%5.16%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		20.39%21.79%3.89%14.58%-11.56%

Correlation

The correlation between RNMC and CCSO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2022 г.

0.70

Over the past year, the correlation between RNMC and CCSO has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNMC и CCSO

Секторы
RNMC
CCSO

Промышленность

20.0%
53.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%
9.3%

Финансовые услуги

14.9%
0.4%

Здравоохранение

11.5%

-

Технологии

10.6%
8.3%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%
15.2%

Энергетика

5.0%
7.0%

Коммунальные услуги

4.4%
6.2%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.1%

Промышленность

RNMC
20.0%
CCSO
53.5%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
CCSO
9.3%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
CCSO
0.4%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
CCSO

-

Технологии

RNMC
10.6%
CCSO
8.3%

Недвижимость

RNMC
7.0%
CCSO

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
CCSO
15.2%

Энергетика

RNMC
5.0%
CCSO
7.0%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
CCSO
6.2%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
CCSO

-

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
CCSO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с CCSO:
CCSO с VOOCCSO с SPYCCSO с NANCCCSO с SPFFXCCSO с AVMCCCSO с SNSRCCSO с OPTZ

Доходность на риск

RNMC vs. CCSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
CCSO
Ранг доходности на риск CCSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c CCSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCCCSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.69

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.35

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.12

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.28

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. CCSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CCSO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и CCSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCCCSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.69

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RNMC и CCSO

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки CCSO в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и CCSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCCCSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-23.69%

-19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.62%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.69%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-1.27%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.01%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.89%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и CCSO

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF (CCSO) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCCCSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

7.15%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

16.47%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

21.38%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

23.17%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

23.17%

-1.97%

Сравнение комиссий RNMC и CCSO

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CCSO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и CCSO

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CCSO в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.53%0.63%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and CCSO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSO has higher volatility (7.15%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs CCSO's -23.69%.

On 3-year performance, CCSO leads with 18.13% vs 10.37% for RNMC. On fees, CCSO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CCSO has performed better with a 18.13% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCSO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.53% for CCSO.

They also come from different issuers: First Trust and Carbon Collective. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.35% for CCSO.

CCSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и CCSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор