PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNHIX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNHIX с PRCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNHIX (RiverNorth/Oaktree High Income Fund) and PRCPX (T. Rowe Price Credit Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RNHIX returned 4.75%/yr vs 6.55%/yr for PRCPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNHIX charges 1.81%/yr vs 0.81%/yr for PRCPX.

Доходность

Сравнение доходности RNHIX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth/Oaktree High Income Fund (RNHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNHIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции RNHIX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.75% против 6.55% соответственно.

RNHIX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.45%
1 год
5.57%
3 года*
7.80%
5 лет*
4.38%
10 лет*
4.75%

PRCPX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.67%
6 месяцев
3.14%
1 год
9.67%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.63%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNHIX и PRCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNHIX
RiverNorth/Oaktree High Income Fund		0.96%6.93%7.40%12.31%-6.60%3.97%2.90%11.17%-2.22%5.48%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		1.67%11.51%9.36%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Correlation

The correlation between RNHIX and PRCPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г.

0.71

The correlation between RNHIX and PRCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth/Oaktree High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с RNHIX:
RNHIX с CLOZRNHIX с RNSIXRNHIX с VWEHXRNHIX с RPHIXRNHIX с XILSXRNHIX с PIAMXRNHIX с CPMPX
Часто сравнивают с PRCPX:
PRCPX с TUHIXPRCPX с PRTIXPRCPX с SICNXPRCPX с BGBPRCPX с PRHYXPRCPX с RPIDXPRCPX с PRFRX

Доходность на риск

RNHIX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNHIX
Ранг доходности на риск RNHIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNHIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNHIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNHIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNHIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNHIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNHIX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth/Oaktree High Income Fund (RNHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNHIXPRCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.99

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
5.65

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.76

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.96

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

23.74

-13.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNHIX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNHIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCPX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNHIX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNHIXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.99

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.20

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.88

+0.08

Просадки

Сравнение просадок RNHIX и PRCPX

Максимальная просадка RNHIX за все время составила -22.43%, примерно равная максимальной просадке PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNHIX и PRCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNHIXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-23.07%

+0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-1.99%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.61%

-3.83%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.62%

-14.34%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-23.07%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.25%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.12%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.41%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RNHIX и PRCPX

RiverNorth/Oaktree High Income Fund (RNHIX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) имеют волатильность 0.86% и 0.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNHIXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.90%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

2.39%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.29%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

4.81%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.45%

-0.62%

Сравнение комиссий RNHIX и PRCPX

RNHIX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNHIX и PRCPX

Дивидендная доходность RNHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности PRCPX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund		9.28%9.32%8.77%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%
RNHIX
RiverNorth/Oaktree High Income Fund		7.41%7.30%6.92%6.04%6.49%3.58%3.81%5.08%4.79%3.79%4.93%5.92%

Часто задаваемые вопросы

RNHIX and PRCPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRCPX has higher volatility (0.90%) compared to RNHIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, RNHIX dropped -22.43% vs PRCPX's -23.07%.

PRCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNHIX и PRCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор