Сравнение RMTBX с TNUIX
RMTBX (Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund) and TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, RMTBX returned 0.53%/yr vs -1.10%/yr for TNUIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMTBX charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for TNUIX.
Доходность
Сравнение доходности RMTBX и TNUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMTBX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у TNUIX с доходностью 2.89%.
RMTBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- —
TNUIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.89%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам RMTBX и TNUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTBX Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund | 0.17% | 7.25% | 0.54% | 7.76% | -11.67% | -0.57% | 6.63% | 7.63% | 0.91% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 2.89% | 10.61% | -3.72% | 3.21% | -12.54% | -2.46% | 17.14% | 10.28% | 2.50% |
Correlation
The correlation between RMTBX and TNUIX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between RMTBX and TNUIX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMTBX vs. TNUIX — Ранг доходности на риск
RMTBX
TNUIX
Сравнение RMTBX c TNUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) и 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMTBX | TNUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.97 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.32 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMTBX и TNUIX
Максимальная просадка RMTBX за все время составила -17.19%, что меньше максимальной просадки TNUIX в -26.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMTBX и TNUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMTBX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.19% | -26.30% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.71% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -14.40% | +8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -25.75% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -5.90% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -6.29% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.05% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMTBX и TNUIX
Текущая волатильность для Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund (RMTBX) составляет 1.06%, в то время как у 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что RMTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMTBX | TNUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.23% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 4.15% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 5.80% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 9.50% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 7.74% | -2.99% |
Сравнение комиссий RMTBX и TNUIX
RMTBX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TNUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMTBX и TNUIX
Дивидендная доходность RMTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TNUIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMTBX Aspiriant Risk-Managed Taxable Bond Fund | 3.43% | 3.34% | 3.13% | 5.19% | 4.47% | 4.35% | 5.40% | 3.38% | 2.43% | 0.00% | 0.00% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.49% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
RMTBX and TNUIX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNUIX has higher volatility (1.23%) compared to RMTBX (1.06%). In terms of maximum drawdown, RMTBX dropped -17.19% vs TNUIX's -26.30%.
RMTBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMTBX и TNUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор