Сравнение RMRC с SAPH
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMRC и SAPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -13.08% |
Correlation
The correlation between RMRC and SAPH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. SAPH — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение RMRC c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и SAPH
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -51.14% | +44.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.22% | +47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -22.55% | +20.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 35.26% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 34.18% | -23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 34.18% | -23.96% |
Сравнение комиссий RMRC и SAPH
RMRC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и SAPH
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and SAPH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for RMRC.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.58% for RMRC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and ADRhedged. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор